Tienes un artículo en el blog que va sobre los rendimientos que las 9 carteras pasivas que vemos en el programa han tenido últimamente. 

De hecho, es una comparación detallada en periodos de 10 años del rendimiento de cada cartera, del drawdown o máxima pérdida que tuvo cada una en ese período, de la volatilidad y del ratio de sharpe que nos dice el rendimiento por riesgo.

Rentabilidad, volatilidad, máximo drawdown y ratio de sharpe son los 4 indicadores más básicos para hacerte una idea de lo buena o mala que es una cartera aunque tienes bastantes mas.  De todas formas con esos 4 indicadores ya tienes una idea en términos de rentabilidad y riesgo de lo que tienes entre manos. 

Te dejo el enlace a continuación ya que si no lo has leído es un buen comienzo ya que en este artículo vamos a incluir el impacto del coronavirus en esos rendimientos e indicadores.

 ¿Quieres saber los rendimientos de las 9 carteras pasivas que vemos en el programa?

Estoy seguro, pues los medios han bombardeado de continuo en febrero y marzo, que te has enterado que hemos tenido la caída más rápida e intensa en los mercados bursátiles de la historia.

Algunos índices llegaron ha perder un 30% en 20 sesiones de trading cosa nunca vista en ninguno de los crash anteriores, incluso el tan recordado y fotogénico de 1929.

El título del artículo ya es suficientemente expresivo para que te hagas una idea de que es lo que ha sucedido con la estrategia de gestión pasiva que vemos en el programa ¿no crees?. Lo se, te he destripado el artículo con el título… paso de crearte incertidumbre y mantener la tensión.

No quiero hacer el artículo muy pesado y ponerme a comparar otra vez todas las carteras una por una porque analizando dos o tres ya se ve perfectamente el impacto de la corona-crisis en las carteras pasivas.

Empecemos por la cartera nº 4 y luego hacemos la número 9 que son las dos que más me gustaban como te indicaba en aquel artículo.

La cartera nº 4 mostraba que en bloques de 10 años el rendimiento se movía entre un 6.39% de rendimiento anual (peor racha de 10 años: 2009-2018) y un 8.02% (mejor racha de 10 años: 2006-2015).  Para una inversión en la que no hay que hacer prácticamente nada no está nada mal.

Su drawdown se movía entre un -6.95% (mejor período: 2010-2019) y un -11.98% (peor período: en 2007-2016, 2008-2017 y 2009-2018).

La volatilidad variaba entre un 5.75% (mejor bloque de 10 años: 2010-2019) y un 7,92% (peor bloque de 10 años 2006-2015) y el ratio de sharpe entre un 0.83 (peor ratio: 2007-2016) y un 1.27 (mejor ratio: 2010-2019).

Resumiendo, y haciendo números redondos, la cartera nº4 rinde aproximadamente un 7.00% de rendimiento al año.  O dicho de otra forma te va a permitir duplicar tu inversión cada 10 años.

Y la pregunta del millón… ¿QUÉ LES SUCEDE A LOS DATOS SI MUEVO UN TRIMESTRE ESE CICLO DE 10 AÑOS?  Así puedo incluir el primer y desastroso trimestre, según los medios, de 2020 para los mercados.

¿Se verán muy afectados los datos?

Vamos a verlo.

Estos son los resultados de esa misma cartera nº 4 entre el 1 de abril de 2010 y el 31 de marzo de 2020 o sea exactamente otro ciclo de 10 años que incluye la crisis del coronavirus.

Rendimiento anualizado = 8.01%

Max. Drawdown = -6.95%

Volatilidad = 5.83%

Ratio de sharpe: 1.25

Los números cantan lo obvio… A LAS CARTERAS PASIVAS SE LA PELA EL CORONAVIRUS Y/O CRISIS  tan puntuales como la que hemos visto este primer trimestre de 2020.

Seguimos con una rentabilidad alta, con un drawdown pequeñito, una volatilidad baja y un ratio de sharpe espectacular.

Y lo más importante… sin haber hecho nada y sin necesidad de tener que mirar los mercados.  Gestión pasiva = Carteras para vagos y ser vago y pasota es una virtud en este tipo de inversiones.

Puede que estés pensando que he escogido la mejor cartera así que vamos con la otra que me gustaba en el artículo pasado, la número 9.

El rendimiento anual se movió entre un 7.88% (peor racha de 10 años: 2007-2016) y un 9.24% (mejor racha de 10 años: 2010-2019).  Incluyendo el trimestre del coronavirus como en el caso anterior el rendimiento se va al 9.44%. 

El drawdown estaba entre un -8.42% (mejores períodos: 2009-2018 y 2010-2019) y un -13.98% (peores períodos: 2006-2015, 2007-2016 y 2008-2017) y ahora sigue siendo del -8.42%

La volatilidad se movió entre el 6.41% (mejor bloque de 10 años: 2020-2019) y el 7.77% (peor bloque de 10 años: 2008-2017) e incluyendo este trimestre coronavírico se ha ido al 6.53%.

Por último, el ratio de sharpe fluctuó entre el 0.93 (peor serie: 2007-2016) y el 1,33 (mejor serie: 2010-2019) para estar ahora, coronavirus incluido, también en el 1.33.

En esta cartera los números no solo no empeoran por la crisis del coronavirus sino que han mejorado.

Lo dicho en el título del artículo: impacto del coronavirus para las carteras pasivas = 0.  Se la pela.

En el programa le dedicamos un 40% del capital a este enfoque de inversión. 

1.- NOS PERMITE TENER UN CAPITAL PRODUCIENDO TODO EL AÑO SIN TENERLO QUE MIRAR

2.- Buscamos rendimientos entorno al 5% en esta estrategia.

Para que te hagas una idea, a modo de ejemplo, de la solidez de los datos:

El rendimiento anualizado de la cartera nº 9 para el peor bloque de 10 años entre 1978 y 2020 es de un 5.03%.  Y hablamos del peor resultado en 10 años pues el promedio es de un 10.03%.

En realidad, podría extender el artículo líneas y más líneas revisando cada una de las carteras pero básicamente las conclusiones serían las mismas que ya te mostrado.

¿A QUE´ ESPERAS PARA PONER EN MARCHA UNA CARTERA PASIVA?  

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